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1、銀行公司流動性風險監控及預測管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章序言第一條定義母行：指韓國中小企業銀行，即企業銀行（中國）有限公司的唯一股東。本行：指企業銀行（中國）有限公司，即韓國中小企業銀行在中國投資設立的子銀行。 總行：指企業銀行（中國）有限公司設在天津的總部。分行：指企業銀行（中國）有限公司在中國境內設立的各分行。支行：指企業銀行（中國）有限公司在中國境內設立的各支行。銀監會：指中國銀行業監督管理委員會外管局：指中國國家外匯管理局第二條目的為了確保本行在正常經營過程中的債務到期或發生債務危機時，以2、充足的流動性來維持 銀行的正常運作，對本行的流動性進行全面管理，特制定本規定。第三條適用范圍本制度適用于本行總行及本行在中華人民共和國境內（不包括港澳臺地區）設立的所有 分支機構。第四條 法人轉制前后的變化1. 轉制之前，各分行未設立風險管理委員會，轉制之后，董事會下設風險管理委員會， 并且總行下設風險管理部；2. 轉制之前，各分行對于流動性比率每日按人民幣、外幣及本外幣合計分別計算且各 分行單獨進行考核，轉制之后由總行統一按照人民幣，外幣及本外幣合計的并表口徑考 核；3. 轉制之后，對流動性風險由總行統一管理，綜合考核，合并計算。第二章引用法規第五條 本管理制度是遵循中國相關法律和法規制定的3、，包括但不限于以下：1. 中華人民共和國商業銀行法（修正）2. 中華人民共和國外資銀行管理條例3. 中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則4. 商業銀行風險監管核心指標（試行）5. 銀監會關于印發商業銀行風險監管核心指標（試行）的通知第三章流動性管理基本原則和制度第六條流動性風險定義 流動性風險是因流動性的不足而造成無法支付風險和可能要進行持有資產的非正常處 分或非正常資金借入的風險，或者喪失有效的投資機會的風險。第七條流動性風險管理原則本行的流動性風險管理應遵循以下原則：1. 設定并遵守流動性風險的可承受限額；2. 通過周期性的資金預測，應對流動性的不足；3. 建立獨立的流動性危機管理措施，4、應對意外的流動性風險的產生；4. 在巨額貸款、巨額投資及巨額資金籌措時，對其進行事前評價并管理其對流動性風 險的影響。第一節 流動性風險管理的相關部門與職責第八條董事會董事會對流動性風險負有最終責任，為了履行此責任，由董事會下設的風險管理委員會 負責審議，批準，運作相關流動性風險管理計劃。第九條風險管理委員會風險管理委員會負責制定與流動性風險相關的制度和主要事項，分配各業務部門的風險 限額，負責與新產品引進相關的風險分析，并定期向董事長進行報告。第十條風險管理部1. 每周末檢驗一周中新增的貸款和存款的金額動向及以周末余額為基準的流動性比 率的管理現狀，并在下周初向資金部、審計部及業務推進部等相5、關部門部長報告；2. 每月末，將流動性風險比率上報給高級管理層，每季度末上報給風險管理委員會;3. 建立并調整資產和負債各期間的規模和構造方案，使流動性管理指標處于風險管理 委員會規定的限額內；4. 設立、運營針對流動性風險的壓力測試和危機處理計劃（階段性對應方案）。第十一條資金部1. 每日向風險管理部和相關的高級管理層提供資金市場狀況及短期資金頭寸的管理 現狀，并針對正常經濟條件下的資金市場編制資金供需計劃的報告；2. 每月末對月末及季度末流動性比率的管理對策經風險管理委員會向行長報告；3. 資金部對資金市場進行監測時，發現可能對本行流動性風險的管理產生影響的異常 事項時，應會同風險管理部向6、行長報告；4. 為了短期流動性的管理，向相關部門要求對巨額資金流入流出的事前協助，并采取 必要的措施；5. 在資金市場急劇萎縮或經濟危機的流動性危機情況下，為了確保流動性，管理包含 中長期貸款的財源管理方案及確保國內的授信額度等多樣化的方案的建立和運營。第十二條 財務會計部根據資金部每日提供的的資金狀況數據，并檢驗風險管理部計算的流動性風險比率之后, 根據相關規定上報給當地監管當局。第二節流動性風險指標第十三條流動性風險指標的類型本行對流動性狀況及其波動性的監控，主要通過流動性比例（包括一級流動性比例）、 核心負債比例和流動性缺口率這三個指標進行考核。同時計算并表口徑和分幣種口徑的 流動性指標7、，并對分幣種和并表口徑指標進行考核。第十四條法定流動性比例法定流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體 水平，不應低于25%計算公式：流動性比例=流動性資產/流動性負債x 100%指標釋義：流動性資產包括：現金、黃金、超額準備金存款、一個月內到期的同業往來款項軋差后 資產方凈額、一個月內到期的應收利息及其他應收款、一個月內到期的合格貸款、一個 月內到期的債券投資、在國內外二級市場上可隨時變現的債券投資、其他一個月內到期 可變現的資產（剔除其中的不良資產）流動性負債包括：活期存款（不含財政性存款）、一個月內到期的定期存款（不含財政 性存款）、一個月內到期的同業往來8、款項軋差后負債方凈額、一個月內到期的已發行的 債券、一個月內到期的應付利息及各項應付款、一個月內到期的中央銀行借款、其他一 個月內到期的負債第十五條一級資產流動性比例計算公式：流動性比例=一級流動性資產/流動性負債x 100%指標釋義：一級流動資產：七日內能變現的資產。流動性負債包括：活期存款（不含財政性存款）、一個月內到期的定期存款（不含財政 性存款）、一個月內到期的同業往來款項軋差后負債方凈額、一個月內到期的已發行的 債券、一個月內到期的應付利息及各項應付款、一個月內到期的中央銀行借款、其他一 個月內到期的負債。第十六條核心負債比例計算公式： 核心負債依存度=核心負債/總負債X 100% 9、指標釋義：核心負債包括距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的50%。 總負債是指按照新企業會計準則編制的資產負債表中負債總計的余額。第十七條流動性缺口率計算公式 流動性缺口率二流動性缺口/90天內到期表內外資產x 100% 指標釋義：流動性缺口為90天內到期的表內外資產減去90天內到期的表內外負債的差額。第十八條流動性風險監控1. 每日監控a）資金部每日向風險管理部提供本行資金狀況數據。風險管理部根據數據計算本行 前日的實際流動性比例（包括一級流動性比例）、核心負債比例和流動性缺口率，并提 交報風險管理部負責人審核。對于各比率的突然變動，資金部應迅速確定原因，并確 保各比例保10、持在法定范圍之內。對于達到本規定中危急階段標準的，應采取相應的措 施。b）資金部每日針對正常經濟條件下的資金市場編制資金供需計劃的報告，經資金部 部長考核，再由行長審批。2. 每周監控風險管理部每周對于一周中新的貸款和存款的金額動向及以周末余額為基準的流 動性比率的管理現狀，在下周初時向資金部，審計部及業務推進部等相關部門部長報告。3. 每月監控a）資金部每月針對月末流動性比率制定管理方案，經負責風險管理副行長向行長報 告。b）風險管理部每月向風險管理委員會報告全行流動性風險和風險限額管理現狀。第十九條資金流預測為了能提前識別出潛在的流動性問題，資金部每日都需在正常經濟條件下做一個關于資 金流11、分析的報告。資金流的假設條件和預防措施都是基于合同到期日或者歷史觀察的。 資金部將負責監控資金流是否滿足每日基本的資金需要。第二十條壓力測試風險管理部每季度都會針對資金流動性分析進行壓力測試。風險管理部進行的測試包括 敏感性測試和情景測試，范圍有：資產素質(Asset Quality )流動性風險(Liquidity Risk )利率風險(Interest Rate Risk )利潤(Profitability )如果發現潛在的流動性問題，風險管理部將立即向行長進行報告，并考慮對應措施。董 事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查。第四章應急計劃第二十一條應急計劃的目標為了確保本12、行在自身危機或整個市場危機中，仍能保持充足的流動性，保證持續經營和 核心業務不受影響，本行根據不同的風險指標，設立了不同的危急階段，并建立了各階 段的應對方案，從而對危機進行有效的處理。第二十二條各危機階段的判斷及管理1. 警戒階段(第一階段)定義：可以進行資金籌措，但資金籌措費用急劇上升等介入條件惡化的狀態。判斷指標：符合下列各項的一項時前月末1個月的流動性比率不到30%時前月末核心負債依存度不到70%時前月末流動性缺口率不到- 5%時前月平均一級資產流動比率低于20%時措施內容：積極推進即存短期借入金的再延長及新型借入和中長期借入；通過積極的市場營銷，強化儲蓄金的吸收；調整其他儲備金及有價13、證券的運營規模，檢查可隨時變現的流動性資產；措施管理：平時注意檢查所持有的有價證券的市場流動性； 了解資產、負債的到期現狀，并向風險管理委員會報告；建立并管理流動性的平時檢查體制；2. 危機臨近階段(第二階段)定義：因資金危機的擴散嚴重阻礙資金籌措的狀態，應售出流動性資產或中斷資金的新 型運營的階段。判斷指標：符合下列各項的一項時前月末1個月的流動性比率不到25%時前月末核心負債依存度不到60%時前月末流動性缺口率不到- 10%時前月平均一級資產流動比率低于15%時措施內容：防止提取儲蓄金，強化吸收新的巨額存款的市場營銷；推進有價證券等流動性資產的選擇性出售；回收到期的貸款，選擇性的涉及新的貸14、款；措施管理：建立每日的資金供求體系；建立確保流動性的具體對策，并向風險管理委員會報告；直到流動性比率上升到25%以上，每周向行長報告流動性比率現狀；3. 危機階段(第三階段)定義：幾乎不可能進行資金籌措，需要中國人民銀行的緊急流動性支援等的階段。判斷指標：符合下列各項的一項時前月末1個月的流動性比率不到20%時前月末核心負債依存度不到50%時前月末流動性缺口率不到- 15%時前月平均一級資產流動比率低于10%時措施內容：向中國人民銀行申請流動性調節資金貸款；制定并實行吸收儲蓄金的特殊對策；中斷涉及新的貸款，引導早期償還；推進積極銷售所持有的有價證券及貸款資產；盡可能回收各種儲備金和投資金、貸15、款等所有資產；措施管理：建立確保流動性的具體對策，并向風險管理委員會報告；每日向行長報告流動性比率及資金拆借(Roll-over)的現狀；由風險管理部針對流動性危機的現狀，處理措施等情況向當地監管機構進行報告；第二十三條上報監管機構如本行的流動性風險指標低于法定比例，風險管理部應在24小時之內向當地監管機構報 告。報告內容至少應包括：流動性問題描述、問題出現的主要原因、流動性問題對本行 的影響、管理層已經和即將采取的分階段應對措施等。開始實施應急措施之后，也應定 期向監管機構進行匯報。第二十四條指標的調整總行風險管理部應根據監管機構的規定，及時對流動性風險各危急階段的判斷指標進行 重設或更新，并每年對指標進行檢查，必要時進行調整。所有危機階段的判斷指標的調 整，均應報風險管理委員會審批。第五章附則第二十五條修訂和解釋本規定由總行風險管理部負責修訂、變更和解釋。第二十六條總行風險管理部部長至少每年復核一次本制度的內容，確保相關規定符合 銀監會等監管機構的指引以及現行法律法規的要求。如遇有修改的必要，風險管理部部 長應負責統籌協調對本制度的更新工作。第二十七條實施本規定自批準之日起實施。