1、杭州衡泰軟件有限公司網址：電話：0571-2882-6766電郵：華融證券信用風險管理（項目實施方案） 2017年 01月目錄第一章 項目實施方案2一、 項目范圍21.1 業務范圍21.2 數據范圍31.3 功能模塊3二、 項目組織結構4三、 實施計劃63.1 項目實施周期見下表：6四、 各階段工作詳述74.1 需求調研74.2 分析與設計84.3 實現84.4 測試84.5 安裝、試運行84.6 系統培訓8五、 驗收方案95.1 系統驗收95.2 系統竣工交付驗收10第一章 項目實施方案一、 項目范圍1.1 業務范圍說明：如上圖所示，在整個信用風險管理業務范圍內包括固定收益部、資金管理部、信
2、用交易部三條主業務線：1. 固定收益部：包括債券投資，這塊信用風險主要為發行人違約風險。2. 資金管理部：包括債券投資和非標等業務，主要信用風險為交易對手風險。3. 信用交易部：包括融資融券、股票質押回購、約定回購等業務。主要信用風險為交易對手風險。其客戶類型包括機構客戶和個人客戶兩種，實際業務開展中涉及擔保品（抵押品和質押品）估值及盯市管理。信用風險的管理流程包括風險識別、風險計量、風險評估、風險報告、風險控制五個方面，建立公司級的信用風險管理機制，需要建立和完善信用風險在前臺、風險管理部門、公司管理層之間的溝通、報告及反饋機制。具體到各個業務條線，前臺部門需要建立起規范的盡職調查流程，并按
3、風險管理部的要求，將相關的資料輸入到信用風險管理系統中。風險管理部需要分析、評價公司整體及各業務風險，對優化風險資源配置提出建議；需要建立起公司統一的內部評級體系，對發行主體和公司交易對手進行內部評級；需要擬定公司信用風險限額體系，監控、報告風險限額執行情況；需要運用標準法或者內部模型法對信用風險進行計量；需要定期對公司整體的信用風險進行評價建議，并報送公司管理層。1.2 數據范圍業務部門業務類型數據需求表數據來源1-固定收益部1、債券投資發行人信息持倉數據2-信用交易部1、融資融券客戶基本信息（僅機構）客戶持倉（融資融券）2、股票質押客戶負債（融資融券）抵質押物（股票質押）3-資產管理部1、
4、債券發行人信息持倉數據2、非標資產交易對手信息持倉數據1.3 功能模塊 “xCRMS信用風險管理系統”是為加強企業投資信用風險管理，所建立的用于識別、評估、管理和控制信用風險的內部信用風險管理系統。系統主要含蓋如下功能：1、 信用數據：系統自帶衡泰信用數據，衡泰信用數據是在財匯、萬得、聚源的數據基礎上增加了非上市、非發債城商行財報數據、城投債區域數據、負面新聞及違約事件相關數據。同時支持與外部資訊或內部相關周邊系統進行對接，導入相關信用數據；2、 違約管理: 包括違約認定和違約重生，根據客戶在公司內容是否發生違約行為來認定客戶是否違約及違約后如何管理等作業；3、 內部評級：包括個人評級、機構評
5、級、資產評級、批量評級、跟蹤評級、自動評級等多角度全方位的流程化作業管理，實現從投資、風控、交易各環節的電子流程化管理；4、 授信管理：針對交易對手管理需要計算每個交易對手的授信額度的要求，系統支持根據內部評級結果自動計算相關授信額度。系統可支持錄入授信額度，并實時計算剩余授信額度。系統可導出授信額度情況統計表；5、 債券池管理：包括債券池和交易對手池，債券池可根據內部評級結果將債券池進行分類管理，如一級池、可投池、禁投池等。對交易池可建立交易對手黑/白名單管理；證券池及交易對手池規則支持用戶自定義，同一債券或主體支持同時入多個池，內部評級完成后支持自動出入池并記錄調整原因；6、 投押品管理：
6、投押品包括投資品和質押品，可統計指定期限內的投資品（自營、固收、資管等）、抵押品（股票質押、場外等）的集中度等指標，并支持限額配置；7、 信用預警：對持倉品種信用風險進行及時的跟蹤、監測，包括對持倉交易對手重大負面信息、外部評級、財務數據、股價、債券收益率等數據的監測和預警；8、 信用風險計量：包括風險敞口計算，違約概率及違約損失率計算，以及風險值計算；9、 評級模型：評級模型應滿足評級業務正常開展的需要；對行業模型進行合理分類，評級模型可自由配置相關指標和權重。同時，提供評級模型構建及后續調整、校驗的邏輯、方法，并配有詳細的說明文檔及其他相關資料；10、 統計與查詢：包括持倉債券信用集中度、
7、評級分布、行業分布、收益率波動等方面信用風險情況。也包括如交易對手集中度、評級分布、行業分布等方面進行交易對手查詢統計。二、 項目組織結構項目管理委員會華融證券項目經理業務需求組測試驗收組商務代表衡泰軟件項目經理系統分析組系統開發組系統測試組系統實施組算法研發組由雙方的中高層管理者組成（如業務主管、項目經理等），作為項目決策者的角色。主要職責對項目需求變更的仲裁、項目進度的宏觀調控、協調并解決項目組內不能解決的問題等。項目培訓組項目經理代表本公司就項目范圍內的一切問題與用戶取得溝通，包括：協商項目實施計劃、需求調研、項目進度匯報、主持雙方例會等；協調本公司項目小組內部的一切事務，與開發組組長、
8、測試組組長和算法研發組組長共同解決項目實施過程中的所有問題，確保項目按計劃順利實施。商務代表負責商務討論、條款的確定、具體協調項目組和用戶的溝通。開發組組長負責項目實施過程中的一切技術性事務，如：主持系統設計，對系統開發中出現的技術問題做出決定；負責解決系統維護過程中的重大技術問題；協助項目經理開展工作。測試組組長負責編寫測試計劃和測試用例，負責各項測試工作的開展，如：單元模塊測試、系統集成測試、易用性測試和壓力測試等；確保本項目達到預定的各項質量標準；負責培訓工作的開展。算法研發組組長負責組織人員開發符合用戶需求的各類計算方法并對所開發的各類算法進行實證分析，以確保其準確性和適用性。開發組根
9、據系統總體設計，個人編寫所負責模塊的詳細設計與代碼編寫，確保達到設計要求，通過測試。 測試組根據測試用例對系統進行各種測試。算法研發組開發符合用戶需求的各類計算方法并對所開發的各類算法進行實證分析，以確保其準確性和適用性。三、 實施計劃結合華融證券現場實際情況及相關工作進度安排，我們建議如下：3.1 項目實施方案一（單一敞口）整個項目實施工作計劃為4個月時間，前期需求調研和開發設計1個月，現場實施3個月。需求分析及調研工作預計2周完成，開發主要是完成用戶個性化需求的開發，預計3周內完成，測試工作與開發工作迭代進行，預計12周內完成，總共3個月左右的時間。 項目入場實施工作計劃將在項目需求確認后
10、開始入場實施，即T+20日后開始，預計4周內完成基礎版功能布置及數據接入工作，8周內完成客戶化應用布置。用戶測試及試用4周，上線試運行4周，總共4個月完成上線驗收工作。序號工作描述參與人數開發/實施日期合計日數起止一、需求分析階段（說明：需求及開發總計 40日，大約2個月）1現場需求調研及文檔編寫3TT+552需求確認及修改調整3T+5T+1053需求審核7T+10T+1014開發計劃定制2T+10T+101二、開發階段1程序框架7T+10T+1552業務功能開發7T+15T+30153系統測試6T+25T+4015三、實施階段（說明：實施階段 總計 60日，大約3個月）1項目準備5T-10T
11、-10102系統環境搭建2T+0T+553數據接入2T+0T+20204系統整體測試2T+0T+20205客戶化應用布置3T+20T+40207用戶測試2T+40T+60208系統試運行1T+60T+60209一期上線驗收1T+80T+801【注意】1、 計劃工期中的T為項目實施的入場日期，計劃中所列的日期為工作日。2、 所有計劃的完成依賴于已經準備好系統實施所需的軟、硬件環境；資訊數據準備完善及評級模型等需求清楚明確的前提。3.2 項目實施方案二（信用風險完整版）整個項目實施工作計劃為6個月時間，前期需求調研和開發設計4個月，現場實施5個月。需求分析及調研工作預計4周完成，開發主要是完成用戶
12、個性化需求的開發，預計12周內完成，測試工作與開發工作迭代進行，預計16周內完成，總共4個月左右的時間。 序號工作描述參與人數開發/實施日期合計日數起止一、需求分析階段（說明：需求及開發總計 40日，大約2個月）1現場需求調研及文檔編寫3TT+552需求確認及修改調整3T+5T+20153需求審核7T+20T+2014開發計劃定制2T+20T+201二、開發階段1程序框架7T+20T+1552業務功能開發7T+15T+60453系統測試6T+60T+8020三、實施階段（說明：實施階段 總計 100日，大約5個月）1項目準備5T-10T-10102系統環境搭建2T+0T+553數據接入2T+1
13、0T+40304系統整體測試2T+10T+40305客戶化應用布置3T+20T+80207用戶測試2T+80T+100208系統試運行1T+100T+100209一期上線驗收1T+120T+1201【注意】3、 計劃工期中的T為項目實施的入場日期，計劃中所列的日期為工作日。4、 所有計劃的完成依賴于已經準備好系統實施所需的軟、硬件環境；資訊數據準備完善及評級模型等需求清楚明確的前提。四、 各階段工作詳述4.1 需求調研根據本項目的特點，需求調研主要包括以下工作：l 明確、細化各定量分析與計算的過程與方法l 明確各操作過程與界面形式l 明確系統驗收標準l 確認需求說明書在調研過程中用戶應安排專人
14、負責，合理安排日常工作與調研工作在時間分配上的沖突，提高調研過程的工作效率。實施方人員應與用戶通力協作，做到詳細、準確地了解用戶對系統的所有要求，將項目的不確定因素減小到最低程度。需求階段以用戶確認需求說明書為結束標志。4.2 分析與設計這一階段主要由實施方分析設計人員承擔，目的是根據需求說明書分析業務功能，設計軟件結構，編寫設計說明書和測試大綱。分析與設計階段以設計說明書的提交與確認為結束標志。4.3 實現這一階段主要是實施方的開發人員為系統編寫代碼和進行單元測試。開發人員根據設計說明書、參考需求說明書編寫代碼，并同時進行必要的測試工作。實現階段以產生實現需求說明書上所有要求的可運行系統為結
15、束標志。4.4 測試這一階段的工作主要是圍繞系統內部測試展開的，由測試人員根據測試大綱和測試用例對系統進行功能測試、可用性測試、壓力測試等測試工作。這一階段的目的是保證在系統提交給用戶之前發現并糾正絕大多數的BUG，確保軟件產品的質量。同時還需要編寫相應的產品文檔，如：操作手冊、系統接口、函數庫文檔等。測試階段以完成系統內部測試為結束標志。4.5 安裝、試運行在系統投運前一周通知用戶，要求用戶準備系統運行的必要環境，如：服務器、網絡、系統軟件等。在用戶完成準備工作后，實施方技術支持人員來用戶方安裝調試系統。在系統試運行過程中，實施方技術支持人員負責提供現場技術支持。無特殊情況下，用戶應在規定時
16、間內，按照事先約定的驗收標準對系統進行驗收。試運行階段以項目驗收通過為結束標志。4.6 系統培訓在系統安裝人員到達客戶方后五日內提供系統操作手冊、系統維護手冊、系統常見問題處理手冊等相關文檔，并分別對系統使用、維護相關人員進行系統培訓，直至相關人員掌握系統使用、維護方法。使用人員培訓：一般使用人員應能夠在系統上進行與自己工作相關的操作。技術維護人員的培訓：對應用軟件的維護進行培訓，包括系統設計理念、管理理念、系統開發、數據結構等。通過培訓，系統管理人員應能夠掌握系統投入運行后的各種管理和設置功能。五、 驗收方案系統竣工驗收過程可分成系統驗收、系統竣工交付驗收二個階段，每個階段驗收工作主要有以下
17、內容：5.1 系統驗收系統功能驗收是一種對系統的功能性驗收。驗收對象是各子模塊正常運行條件下的系統間功能，或則是對各子模塊的集成功能。系統（集成）驗收可由雙方代表共同參加驗收。具體可根據系統（集成）的內容和規模以不同的方式操作，如子模塊間驗收可在單項子模塊功能驗收后補充驗收內容，系統集成可以作為系統功能的補充內容組織驗收。系統完成并經測試通過后，雙方組織進行項目的驗收，驗收工作以測試報告為依據，同時，提交給用戶項目的相關文檔。 系統的驗收具體應由客戶組織驗收小組進行驗收，驗收小組包括用戶方、監理方有關人員（或第三方專家）及實施單位。驗收小組主要從三個部分來進行驗收，測試結果、技術文檔、數據三個
18、方面來進行檢查。測試驗收：主要指根據對系統的測試結果報告，由驗收小組對提交的測試報告予以最后審核確認。技術文檔驗收：檢查系統的各個部分文檔是否齊全、文檔的編寫是否規范。主要包括系統需求規格說明書、系統操作手冊等。對于系統需求規格說明書的主要是檢查是否與用戶的需求相一致、具有設計的合理性、科學性、先進性等特點，比如檢查數據庫的設計是否存在問題。對于系統操作手冊檢查主要是：編寫是否通俗、易懂，對一些可能出現的問題是否進行了必要的闡述，對于系統應急處理措施的闡述是否足夠等。數據驗收：在項目驗收時，對系統中數據也進行驗收更能驗證系統的設計是否合理。此處所說的數據檢查，指的是拋開應用系統，對數據庫中純粹
19、的數據進行檢查。這樣可以進一步檢查系統詳細設計的準確性，也可以檢查編寫的應用系統是否保證數據的完整性、一致性等。系統驗收合格后，進入試運行階段，時間可由雙方協商，軟件在連續正常運行三個月后，雙方組織進行項目的終驗，并簽署項目驗收報告。終驗結束后，系統投入正式使用階段。5.2 系統竣工交付驗收系統交付驗收根據合同規劃由用戶單位或專家組組成的驗收委員會主持，用戶單位代表、監理單位代表、實施公司代表及有關專家和領導參加。主要內容有： l 聽取本系統項目建設的工作報告l 審核竣工項目移交使用的各種檔案資料l 評審項目質量。對平臺系統的施工質量進行復驗、鑒定，對系統設計的先進性、合理性、經濟性進行鑒定和評審l 審查系統運行規程，檢查系統正式運行準備情況l 核定收尾工程項目，對遺留問題提出處理意見l 審查前階段竣工驗收報告，簽署驗收鑒定書，對整個項目作出總的驗收鑒定整個工程項目竣工驗收后，本系統實施方應迅速辦理系統交付使用手續。在進行系統竣工交付驗收時，實施公司除將系統中全部產品說明書、原廠家安裝手冊、各種技術文件、資料及安裝、測試、驗收報告等文檔匯集成冊交付于用戶方外，實施方還可以針對項目提供有關系統使用、維護的培訓工作，以便更好的進行系統的使用和維護管理等工作。
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